Estimating expected returns with forecast combinations

Ilustraciones

• Autores: Richter, Robert
• Fecha de publicación: 2021
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: eng
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/80095
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80095; https://repositorio.unal.edu.co/
• Palabra clave: 330 - Economía; Financial Forecasting and Simulation; Predicción y simulación financiera; Financial Forecasting and Simulation; Predicción y simulación financiera; C53 Forecasting Models; Simulation Methods; Economic forecasting; Pronóstico de la economía; Forecasting techniques; Técnicas de predicción; Shrinkage; Decision tress; Expert aggregation; Mean-variance; Generalized random forest; Automatic arima; Portfolio optimisation; Exponential smoothing; Media-varianza; Árboles de decision; Arima automatizado; Agregación de expertos; Optimización de portafolios
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional