Interdependencia de Mercados y Transmisión de Volatilidad en Latinoamérica
El mayor acceso a mercados financieros foráneos ha influido en una mayor interrelaciónentre ellos, evidenciado en la existencia de comovimiento en las mayores plazas bursátiles delmundo. En este trabajo, exploramos la existencia de interdependencia entre las seis principalesplazas bursátiles de Lati...
- Autores:
-
Valenzuela, Gabriel
Rodríguez, Arturo
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/65924
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/65924
http://bdigital.unal.edu.co/66947/
- Palabra clave:
- 3 Ciencias sociales / Social sciences
Volatilidad
mercados emergentes
contagio.
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | El mayor acceso a mercados financieros foráneos ha influido en una mayor interrelaciónentre ellos, evidenciado en la existencia de comovimiento en las mayores plazas bursátiles delmundo. En este trabajo, exploramos la existencia de interdependencia entre las seis principalesplazas bursátiles de Latinoamérica y Estados Unidos, enfocándonos en la volatilidad de los retornosaccionarios. Mediante utilización de modelos VECM y Descomposición de Varianza, se encuentraevidencia de trasmisión de volatilidad, la cual varía en el tiempo, según análisis del tipo rolling. |
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