Métodos numéricos para la estimación de parámetros en regresión cuantílica

La regresión cuantílica es un problema de optimización convexa no diferenciable. Se examinan las ventajas y desventajas con relación a la necesidad de recursos de memoria y tiempo de cálculo de tres métodos clásicos de solución: dos de optimización lineal y el método de planos de corte.

Autores:
Mora Escobar, Héctor Manuel
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2005
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40024
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40024
http://bdigital.unal.edu.co/30121/
Palabra clave:
regresión cuantílica
optimización lineal
optimización no diferenciable
planos de corte
quantile regression
linear programming
nondifferentiable optimization
cutting planes
Rights
openAccess
License
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