Métodos numéricos para la estimación de parámetros en regresión cuantílica
La regresión cuantílica es un problema de optimización convexa no diferenciable. Se examinan las ventajas y desventajas con relación a la necesidad de recursos de memoria y tiempo de cálculo de tres métodos clásicos de solución: dos de optimización lineal y el método de planos de corte.
- Autores:
-
Mora Escobar, Héctor Manuel
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40024
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40024
http://bdigital.unal.edu.co/30121/
- Palabra clave:
- regresión cuantílica
optimización lineal
optimización no diferenciable
planos de corte
quantile regression
linear programming
nondifferentiable optimization
cutting planes
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | La regresión cuantílica es un problema de optimización convexa no diferenciable. Se examinan las ventajas y desventajas con relación a la necesidad de recursos de memoria y tiempo de cálculo de tres métodos clásicos de solución: dos de optimización lineal y el método de planos de corte. |
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