Prueba para el error de ajuste de un modelo multivariante (1974)
En el ajuste de un modelo a una serie de observaciones se presenta el interesante problema de decidir sobre lo adecuado del modelo para describir tales observaciones .. Una prueba para esta clase de decisión se denomina "Error de ajuste", No conocíamos una tal prueba para el caso de un modelo multivariante  (cada observación es un vector), por lo que este articulo hacemos una extensión de la  técnica de  "error de ajuste" utilizada en el análisis  univariante al caso multivariante,  y se produce uno prueba de hipótesis  basada en el máximo valor propio de una matriz aleatorio.