Prueba para el error de ajuste de un modelo multivariante
En el ajuste de un modelo a una serie de observaciones se presenta el interesante problema de decidir sobre lo adecuado del modelo para describir tales observaciones .. Una prueba para esta clase de decisión se denomina "Error de ajuste", No conocíamos una tal prueba para el caso de un mod...
- Autores:
-
Rodríguez, Luis H.
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 1974
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/42353
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/42353
http://bdigital.unal.edu.co/32450/
- Palabra clave:
- Modelo
error de ajuste
modelo multivariante
análisis univariante
matriz aleatorio
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | En el ajuste de un modelo a una serie de observaciones se presenta el interesante problema de decidir sobre lo adecuado del modelo para describir tales observaciones .. Una prueba para esta clase de decisión se denomina "Error de ajuste", No conocíamos una tal prueba para el caso de un modelo multivariante (cada observación es un vector), por lo que este articulo hacemos una extensión de la técnica de "error de ajuste" utilizada en el análisis univariante al caso multivariante, y se produce uno prueba de hipótesis basada en el máximo valor propio de una matriz aleatorio. |
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