Modelo estándar Libor del mercado para la valoración de Caps en tasas de interés

En esta tesis se considera el problema de calibración de parámetros a datos observados en el mercado de un Modelo Libor con volatilidad estocástica propuesto por Wu and Zhang (2006), para valorar caps y swaptions en tasas de interés. Se calculan precios de caps utilizando la metodología de la transf...

Full description

Autores:
Naranjo Ríos, Sandra Milena
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55414
http://bdigital.unal.edu.co/50823/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Futuros (Finanzas)
Análisis de inversiones
Transformaciones de Fourier
Modelo estándar Libor
Valoración de Caps
Futuros en tasas de interés
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