Modelo estándar Libor del mercado para la valoración de Caps en tasas de interés
En esta tesis se considera el problema de calibración de parámetros a datos observados en el mercado de un Modelo Libor con volatilidad estocástica propuesto por Wu and Zhang (2006), para valorar caps y swaptions en tasas de interés. Se calculan precios de caps utilizando la metodología de la transf...
- Autores:
-
Naranjo Ríos, Sandra Milena
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/55414
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55414
http://bdigital.unal.edu.co/50823/
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
Futuros (Finanzas)
Análisis de inversiones
Transformaciones de Fourier
Modelo estándar Libor
Valoración de Caps
Futuros en tasas de interés
Futures (Finance)
Investment analysis
Fourier transformations
Interest rate futures
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | En esta tesis se considera el problema de calibración de parámetros a datos observados en el mercado de un Modelo Libor con volatilidad estocástica propuesto por Wu and Zhang (2006), para valorar caps y swaptions en tasas de interés. Se calculan precios de caps utilizando la metodología de la transformada rápida de Fourier FFT y se utilizan mínimos cuadrados no lineales regularizados para obtener valores de los parámetros que ajusten de manera óptima el modelo a los precios observados de caps y swaptions en el mercado. |
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