Interacción entre los modelos arima y el procedimiento x-11 para el análisis de series de tiempo
Este artículo discute la interrelación entre los modelos ARIMA y el procedimiento X-H para mostrar que si la serie de tiempo analizada es generada por un modelo ARIMA particular, el procedimiento X-11 estima correctamente los componentes no observables: Tendencia y estacionalidad, dejando un compone...
- Autores:
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Cortés de Olarte, Lilia
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 1984
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24223
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24223
http://bdigital.unal.edu.co/15260/
- Palabra clave:
- Estadística matemática
Análisis de series de tiempo
Modelo ARIMA
Procedimiento X-11
Estadística matemática
Análisis de series de tiempo
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Este artículo discute la interrelación entre los modelos ARIMA y el procedimiento X-H para mostrar que si la serie de tiempo analizada es generada por un modelo ARIMA particular, el procedimiento X-11 estima correctamente los componentes no observables: Tendencia y estacionalidad, dejando un componente irregular cuyos valores se distribuyen con media cero y cuya varianza no cambia a través del tiempo. |
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