Estimación de la medida en distribuciones asimétricas

En la aplicación de las técnicas estadísticas es común el uso de transformaciones que permitan simplificar el análisis cuando los datos son generados por distribuciones asimétricas cuando existen observaciones atípicas en una de las colas de la distribución. Para el análisis de esta clase de datos,...

Full description

Autores:: Castaño V., Elkin

Tipo de recurso:: Article of journal

Fecha de publicación:: 1996

Institución:: Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:: Universidad Nacional de Colombia

Idioma:: spa

Description
Summary:	En la aplicación de las técnicas estadísticas es común el uso de transformaciones que permitan simplificar el análisis cuando los datos son generados por distribuciones asimétricas cuando existen observaciones atípicas en una de las colas de la distribución. Para el análisis de esta clase de datos, este documento presenta un estimador de la transformación de potencia que simetriza el conjunto de datos (Castaño, 1994) y un estimador de bajo sesgo de la media retransformada que no hace uso del supuesto de normalidad. El uso de la técnica de bootstrap permite obtener tanto el error estándar del estimador de la transformación como el de la media retransformada. Los resultados obtenidos a través de simulación muestran que el procedimiento propuesto parece ser un competidor del método de máxima verosimilitud, al menos para los casos estudiados.

Estimación de la medida en distribuciones asimétricas

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