Estudio del efecto de apalancamiento en series financieras usando un modelo TAR

Esta investigación demuestra que bajo ciertas condiciones matemáticas, un modelo autorregresivo de umbrales (TAR) puede representar el efecto de apalancamiento, a partir de su función de varianza condicional. Asimismo, se obtienen las expresiones analíticas para el tercer y cuarto momento del modelo...

Full description

Autores:
Espinosa Acuña, Oscar Andrés
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/56325
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/56325
http://bdigital.unal.edu.co/52026/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Modelo TAR
Efecto de apalancamiento
Análisis Bayesiano
Modelo GARCH multivariado
Procesos estocásticos no lineales estacionarios
TAR model
Leverage effect
Bayesian analysis
Multivariate GARCH model
Stationary nonlinear stochastic process
Rights
openAccess
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