Una comparación entre la inferencia basada en las estadísticas de wald y razón de verosimilitud en los modelos logit y probit vía monte carlo

Presentamos un estudio que evalúa y compara el desempeño de pruebas de hipótesis e intervalos de confianza basados en la estadística de Wald con los basados en la estadística de razón de verosimilitud para los modelos logit y probit. Esta comparación se hace a través de las tasas de cobertura de los intervalos de confianza, tasas superior e inferior de los intervalos de confianza, y la potencia de la prueba de significancia. Se emplearon métodos de simulación de Monte Carlo. También se compararon las estadísticas de Wald y de razón de verosimilitud en los modelos logit y probit en presencia de errores en la especificación del modelo.

• Autores: Lemonte, Artur José; Vanegas, Luis Hernando
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2005
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/39970
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/39970; http://bdigital.unal.edu.co/30067/
• Palabra clave: Modelo logit; modelo probit; error de especificación; simulación de Monte Carlo; test de razón de verosimilitud; test de Wald; Logit model; Probit model; Specification errors; Monte Carlo methods; Likelihood ratio test; Wald’s test
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional