Riesgo sistémico en el mercado de acciones colombiano: alternativas de diversificación bajo eventos extremos.

Se plantea el coeficiente de dependencia asintótica, basado en cópulas, como unamedida para la administración del riesgo en portafolios de acciones. Se describenalgunos aspectos de las estructuras macro y microeconómicas del mercado enColombia, motivando la introducción de medidas como la propuesta....

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Autores:
Uribe, Jorge M.
Fernández, Julián
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Mercado de acciones colombiano
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