Determinação dos prêmios de resseguro para doenças de alto custo na colômbia a través do método de black-scholes
O artigo faz uma aplicação do método de valoração de opções de Black-Scholes ao cálculo de prêmios de resseguro de doenças de alto custo no sistema de saúde da Colômbia. Replicou-se o padrão de cobertura utilizado no resseguro de doenças de alto custo através de um contrato de uma opção call tipo eu...
- Autores:
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Chicaíza, Liliana
Cabedo, David
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/34088
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/34088
http://bdigital.unal.edu.co/24168/
- Palabra clave:
- Finanças
Resseguro
doenças de alto custo
valoração de opções
Reinsurance
catastrophic illness
option pricing
Reaseguro
enfermedades de alto costo
valoración de opciones
Réassurance
maladies à coût élevé
valorisation d’options
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | O artigo faz uma aplicação do método de valoração de opções de Black-Scholes ao cálculo de prêmios de resseguro de doenças de alto custo no sistema de saúde da Colômbia. Replicou-se o padrão de cobertura utilizado no resseguro de doenças de alto custo através de um contrato de uma opção call tipo europeu. As variáveis e parâmetros relevantes da opção foram adaptados ao contexto do mercado de seguros. O prêmio estimado através da metodologia de Black-Scholes localizou-se dentro do rango estimado através do método atuarial. |
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