Local dependence in bivariate copulae with Beta marginals

The local dependence function (LDF) describes changes in the correlation structure of continuous bivariate random variables along their range. Bivariate density functions with Beta marginals can be used to model jointly a wide variety of data with bounded outcomes in the (0,1) range, e.g. proportion...

Full description

Autores:
Koutoumanou, Eirini
Wade, Angie
Cortina-Borja, Mario
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/66497
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/66497
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Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
31 Colecciones de estadística general / Statistics
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