Método para elegir una cópula arquimediana óptima

Actualmente las Cópulas son una herramienta muy fuerte para el modelamiento de datos en los que la dependencia entre variables aleatorias es importante y el supuesto de normalidad no se tiene. Sin embargo, la selección de una cópula adecuada es uno de los grandes retos para el investigador, debido, a que no existe un método estándar para dicha selección. Realizando una comparación entre los métodos de estimación paramétrica, no paramétrica y semiparamétrica se pretende dar una metodología para seleccionar una cópula arquimediana óptima, teniendo en cuenta métodos gráficos y analíticos. / Abstract. Nowdays, copula are every strong tool model data in which dependence among random variable is important and there is an absence of the normality. However, one of the highest changes for a researches is to select the adequate copula since there isn’t any standar method to do so. A metodology to select the best archimedean copula is intented to be reached by comparing the methods of nonparametric, parametric and semiparametric estimation taking into account graphic and analytic methods

• Autores: Moreno Chavarro, Diana Carolina
• Fecha de publicación: 2012
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/11316
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11316; http://bdigital.unal.edu.co/8733/
• Palabra clave: 51 Matemáticas / Mathematics; Cópula; Marginales; Método paramétrico; No paramétrico; Semiparamétrico; Bondad de ajuste / Uniform distribution; Parametric; Nonparametrica; Semiparametric; stimation
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional