Método para elegir una cópula arquimediana óptima

Actualmente las Cópulas son una herramienta muy fuerte para el modelamiento de datos en los que la dependencia entre variables aleatorias es importante y el supuesto de normalidad no se tiene. Sin embargo, la selección de una cópula adecuada es uno de los grandes retos para el investigador, debido,...

Full description

Autores:
Moreno Chavarro, Diana Carolina
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/11316
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11316
http://bdigital.unal.edu.co/8733/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Cópula
Marginales
Método paramétrico
No paramétrico
Semiparamétrico
Bondad de ajuste / Uniform distribution
Parametric
Nonparametrica
Semiparametric
stimation
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Description
Summary:Actualmente las Cópulas son una herramienta muy fuerte para el modelamiento de datos en los que la dependencia entre variables aleatorias es importante y el supuesto de normalidad no se tiene. Sin embargo, la selección de una cópula adecuada es uno de los grandes retos para el investigador, debido, a que no existe un método estándar para dicha selección. Realizando una comparación entre los métodos de estimación paramétrica, no paramétrica y semiparamétrica se pretende dar una metodología para seleccionar una cópula arquimediana óptima, teniendo en cuenta métodos gráficos y analíticos. / Abstract. Nowdays, copula are every strong tool model data in which dependence among random variable is important and there is an absence of the normality. However, one of the highest changes for a researches is to select the adequate copula since there isn’t any standar method to do so. A metodology to select the best archimedean copula is intented to be reached by comparing the methods of nonparametric, parametric and semiparametric estimation taking into account graphic and analytic methods