Una comparación entre dos clases de modelos de estados
Para analizar series cronológicas se pueden utilizar dos tipos de modelos de estados. En este artículo se presentan algunas características de cada uno, se advierte sobre el uso incorrecto en el empleo de sus hipótesis en la deducción del Filtro de Kalman y se resaltan sus analogías y diferencias....
- Autores:
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Nieto S., Fabio H.
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 1993
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24356
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24356
http://bdigital.unal.edu.co/15393/
- Palabra clave:
- Estadística matemática
Procesos estocásticos
Series de tiempo
Modelos de estado
Filtro de Kalman
Estadística matemática
Procesos estocásticos
Series de tiempo
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Para analizar series cronológicas se pueden utilizar dos tipos de modelos de estados. En este artículo se presentan algunas características de cada uno, se advierte sobre el uso incorrecto en el empleo de sus hipótesis en la deducción del Filtro de Kalman y se resaltan sus analogías y diferencias. |
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