Aplicación de árboles de decisión en modelos de riesgo crediticio

En este artículo se presentan algunos puntos generales del marco teórico de los riesgos a los que se enfrenta una institución financiera, su clasificación y definición, centrándose específicamente en el riesgo crediticio, para el que se presenta el marco legal: los enunciados básicos del Acuerdo de...

Full description

Autores:
Cardona Hernández, Paola Andrea
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2004
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/39962
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/39962
http://bdigital.unal.edu.co/30059/
Palabra clave:
Teoría de riesgo
Riesgo crediticio
árboles de decisión.
Risk theory
Credit risk
Decision trees
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Description
Summary:En este artículo se presentan algunos puntos generales del marco teórico de los riesgos a los que se enfrenta una institución financiera, su clasificación y definición, centrándose específicamente en el riesgo crediticio, para el que se presenta el marco legal: los enunciados básicos del Acuerdo de Basilea II y la reglamentación del sistema de administración de riesgo crediticio de la Superintendencia Bancaria en Colombia. Dentro de este marco, se ilustrará cómo la estadística juega un papel importante en el cumplimiento de esta normatividad. Específicamente se presenta la utilización de los árboles de decisión como herramienta para el cálculo de probabilidades de incumplimiento en crédito, mostrando sus ventajas y desventajas.