Planteamiento y solución de un modelo DEA estocástico para datos longitudinales con estructura de antedependencia

Para propósitos de medir la eficiencia en las organizaciones se usa la técnica DEA (Data Envelopment Analysis). Los modelos DEA temporales reportados en la literatura no exploran la estructura de correlación en las variables ni el error aleatorio. Introducimos un nuevo modelo DEA temporal estocástico capaz de capturar las características de covarianza de las variables de salida que pueden ser largas series de tiempo y capaz de modelar la naturaleza aleatoria de las variables. Este nuevo modelo DEA podría aplicarse en el desarrollo de una nueva metodología DEA en tiempo real

• Autores: Vargas Sánchez, Jhon Jairo
• Tipo de recurso: Doctoral thesis
• Fecha de publicación: 2016
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/56185
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/56185; http://bdigital.unal.edu.co/51840/
• Palabra clave: 51 Matemáticas / Mathematics; 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering; 67 Manufactura / Manufacturing; DEA estocástico; DEA temporal; Antedependencia; Modelo Mixtura para series de tiempo; Stochastic DEA; Temporal DEA; Antedependence; Mixture model for time series; Data Envelopment Analysis DEA
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional