TAR modeling with missing data when the white noise process is not Gaussian (2014)
En esta investigación, proponemos tres familias de modelos TAR: (1) Modelos TAR con ruidos t, (2) Modelos TAR para el logaritmo de series positivas, y (3) Modelos TAR donde el proceso del ruido tiene distribución Gamma estandarizada. Para cada uno de estos modelos, proponemos un procedimiento de tres etapas que consiste en: (1) La identificación del número de regímenes y los correspondientes umbrales, (2) La identificación de los órdenes autoregresivos en los regímenes, y (3) La estimación de los parámetros no estructurales, estos son, los coeficientes autoregresivos, las varianzas condicionales tipo II y demás parámetros que cada modelo particular pueda tener.