Teoremas central del límite para el s-gini y el coeficiente de theil

Se usa el Proceso Húngaro (Komlós et al. 1975) para derivar la normalidad asintótica del S-Gini; Este método es muy interesante ya que puede ser usado para demostrar la normalidad asintótica de otros coeficientes usados para medir la desigualdad de ingresos como el de Theil. Se consiguen expresiones...

Full description

Autores:
Martínez-Camblor, Pablo
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2007
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40603
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40603
http://bdigital.unal.edu.co/30700/
Palabra clave:
índice S-Gini
índice de Theil
proceso húngaro
estimación kernel para la densidad
S-Gini index
Theil index
Hungarian construction
Kernel density estimation
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Description
Summary:Se usa el Proceso Húngaro (Komlós et al. 1975) para derivar la normalidad asintótica del S-Gini; Este método es muy interesante ya que puede ser usado para demostrar la normalidad asintótica de otros coeficientes usados para medir la desigualdad de ingresos como el de Theil. Se consiguen expresiones explícitas para la media y la varianza del S-Gini y del coeficiente de Theil. Finalmente, se realiza un estudio de simulación, en el que se compara el rendimiento de la aproximación asintótica propuesta y del método Bootstrap Suavizado.