Teoremas central del límite para el s-gini y el coeficiente de theil

Se usa el Proceso Húngaro (Komlós et al. 1975) para derivar la normalidad asintótica del S-Gini; Este método es muy interesante ya que puede ser usado para demostrar la normalidad asintótica de otros coeficientes usados para medir la desigualdad de ingresos como el de Theil. Se consiguen expresiones explícitas para la media y la varianza del S-Gini y del coeficiente de Theil. Finalmente, se realiza un estudio de simulación, en el que se compara el rendimiento de la aproximación asintótica propuesta y del método Bootstrap Suavizado.

• Autores: Martínez-Camblor, Pablo
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2007
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40603
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40603; http://bdigital.unal.edu.co/30700/
• Palabra clave: índice S-Gini; índice de Theil; proceso húngaro; estimación kernel para la densidad; S-Gini index; Theil index; Hungarian construction; Kernel density estimation
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional