Una distribución asintótica para estimadores máximo-verosímiles de tamaños de dominios de situaciones de marcos múltiples
La función de verosimilitud de los tamaños de dominios en el caso de marcos superpuestos se aproxima con una multinomial. La matriz de varianza-covarianza para las distribuciones conjuntas de los estimadores máximo-verosímiles se obtiene en base al comportamiento asintótico que éstos tienen. El algo...
- Autores:
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Ospina Botero, David
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 1989
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24271
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24271
http://bdigital.unal.edu.co/15308/
- Palabra clave:
- Estadística matemática
Distribución binomial
Distribución multinomial
Análisis de varianza
Estimación Ji-cuadrado mínimo
Marcos muestrales traslapados
programación geométrica subrogada
Matriz de varianza-covarianza
Estadística matemática
Distribución binomial
Distribución multinomial
Análisis de varianza
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | La función de verosimilitud de los tamaños de dominios en el caso de marcos superpuestos se aproxima con una multinomial. La matriz de varianza-covarianza para las distribuciones conjuntas de los estimadores máximo-verosímiles se obtiene en base al comportamiento asintótico que éstos tienen. El algoritmo presentado por Cooke (Comm. Statist. B-simulation Compt. 12(1982) 291-305) se aplica para simular algunas estimaciones de tamaños de dominios y varianzas de esas estimaciones. |
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