Una aplicación de los modelos semi-markovianos al problema de la ruina

Se considera el problema clásico de ruina de Cramér y Lundberg y se generaliza. Se estudian los tiempos hasta la ruina de los modelos considerados y se establecen condiciones suficientes para la dominancia estocástica en el sentido usual entre los tiempos de ruina. Por otro lado; se establecen algor...

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Autores:
Almaraz-Luengo, Elena
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40830
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40830
http://bdigital.unal.edu.co/30927/
Palabra clave:
cadenas deMarkov
dominancia estocástica
emparejamiento
proceso semi-markovianos
simulación
Coupling
Markov chains
Semi-Markov process
Simulation
Stochastic ordering
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