Una aplicación de los modelos semi-markovianos al problema de la ruina
Se considera el problema clásico de ruina de Cramér y Lundberg y se generaliza. Se estudian los tiempos hasta la ruina de los modelos considerados y se establecen condiciones suficientes para la dominancia estocástica en el sentido usual entre los tiempos de ruina. Por otro lado; se establecen algor...
- Autores:
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Almaraz-Luengo, Elena
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40830
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40830
http://bdigital.unal.edu.co/30927/
- Palabra clave:
- cadenas deMarkov
dominancia estocástica
emparejamiento
proceso semi-markovianos
simulación
Coupling
Markov chains
Semi-Markov process
Simulation
Stochastic ordering
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Se considera el problema clásico de ruina de Cramér y Lundberg y se generaliza. Se estudian los tiempos hasta la ruina de los modelos considerados y se establecen condiciones suficientes para la dominancia estocástica en el sentido usual entre los tiempos de ruina. Por otro lado; se establecen algoritmos de simulación de los procesos bajo estudio y de obtención de estimadores para las probabilidades involucradas. |
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