Aplicación de técnicas estadísticas para la identificación de carteles empresariales: ¿ha sido manipulado el indicador bancario de referencia en Colombia?
Este documento desarrolla los microfundamentos que sistematizan la interacción entre cartelistas partiendo de los planteamientos de Motta y Polo (2003), develando la dinámica que involucra la relación entre la probabilidad de que se inicie una investigación por infracciones a las normas de protecció...
- Autores:
-
Díaz Suaza, Felipe Augusto
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/60285
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/60285
http://bdigital.unal.edu.co/58557/
- Palabra clave:
- 3 Ciencias sociales / Social sciences
33 Economía / Economics
51 Matemáticas / Mathematics
65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations
98 Historia general de América del Sur / History of ancient world; of specific continents, countries, localities; of extraterrestrial worlds
Organización Industrial
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Benford
Teoría de Juegos
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Este documento desarrolla los microfundamentos que sistematizan la interacción entre cartelistas partiendo de los planteamientos de Motta y Polo (2003), develando la dinámica que involucra la relación entre la probabilidad de que se inicie una investigación por infracciones a las normas de protección a la competencia () y la vigilancia ex ante a los mercados. Se ilustra cómo los programas de beneficios por colaboración son complementarios a este tipo de estrategias de identificación de prácticas anticompetitivas. Para tal fin, se desarrolla un ejercicio práctico que implementa el contraste de bondad de ajuste de Pearson Chi-cuadrado a la distribución empírica de la Ley de Benford como técnica de screening. Se evalúa la hipótesis de manipulación en el Indicador Bancario de Referencia (IBR) overnight en el periodo 2008-2017, siguiendo los trabajos de Abrantes-Metz, et al. (2008; 2011) que revelaron manipulación en la Tasa Interbancaria de Oferta de Londres (i.e. London InterBank Offered Rate LIBOR). El ejercicio efectuado, cumple las condiciones de costo-efectividad sugeridas por Harrington (2008), y concluye que no hay evidencia estadística de manipulación de la IBR overnight en el periodo de estudio. Esta metodología representa una propuesta de implementación de una herramienta de vigilancia y calificación ex ante de los mercados útil para las autoridades de competencia. |
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