Pronóstico del precio de contrato de la energía en el largo plazo a través del método ANFIS
El interés por realizar esta investigación se centra en la realización de pronósticos de largo plazo utilizando el método ANFIS e incorporando la base de conocimiento extraída mediante el algoritmo propuesto por Wang-Mendel, con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y enmarcad...
- Autores:
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Arias Gutiérrez, Jury Catalina
Ribon Quiroz, Sandra Milena
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/2585
- Palabra clave:
- 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering
Contratos bilaterales
Regresión lineal múltiple
Algoritmo de Wang Mendel
Sistema de inferencia difusa
Mendelismo
ANFIS (sistema de inferencia neuro difuso adaptativo)
Energía - Aspectos económicos
Industrias de energía
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | El interés por realizar esta investigación se centra en la realización de pronósticos de largo plazo utilizando el método ANFIS e incorporando la base de conocimiento extraída mediante el algoritmo propuesto por Wang-Mendel, con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y enmarcado en el proyecto de negociación de contratos de energía forward para el mercado Colombiano. El objetivo principal es comparar los pronósticos obtenidos mediante el método ANFIS con otros métodos, de tal forma que se reduzca la incertidumbre del precio de contratos a largo plazo de energía, a la vez de incentivar el uso de modelos híbridos que permitan determinar variables cuantitativas con mayor certeza. La metodología consiste en primer lugar, en establecer las variables que influyen significativamente en el mercado energético utilizando herramientas estadísticas; en segundo lugar, comparar los resultados de los métodos mencionados anteriormente, a fin de presentar un pronóstico del precio que admita el mínimo error. / Abstract. The interest to realize this research focuses on the accomplishment of forecasts of long term using the ANFIS method and incorporating the base of knowledge extracted by means of the algorithm proposed by Wang-Mendel, in order to take advantage of the opportunities that the market offers, placed in the project of negotiation of contracts of forward energy for the Colombian market. The principal objective is to compare the forecasts obtained by means of the ANFIS method with other methods, so that there decrease the uncertainty of the price of contracts of energy in the long term, simultaneously of stimulating the use of hybrid models who allow to determine quantitative variables with a better certainty. The methodology consists in a first place, in establishing the variables that influence significantly on the energetic market using statistical tools; in a second place, to compare the results of the methods mentioned before, in order to present a price forecast that admits the minimal mistake. |
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