Funciones de varianza y correlación bicuadrática para distribuciones normales

En este trabajo se analiza el comportamiento del funciona ϱ asociado al estimador de correlación bicuadrático – ϱ̂ –, asumiendo que se observan vectores aleatorios con distribución normal bivariada. Esto, con el objetivo de verificar si este estimador robusto es un estimador insesgado del coeficiente de correlación –ρ–. El trabajo se desarrolló a partir de las propiedades de la función generadora de momentos de una distribución. De acuerdo con los resultados, ϱ and gt; ρ cuando ρ and lt; 0, ϱ and lt; ρ cuando ρ and gt; 0, y ϱ = 0 cuando ρ = 0, e indican que el estimador propuesto ϱ̂ no es un estimador insesgado del coeficiente de correlación. Lo anterior plantea como reto modificar el estimador ϱ̂ con el objetivo de obtener un estimador robusto insesgado o asintóticamente insesgado del coeficiente de correlación.

• Autores: Alonso, Carlos Eduardo; Martínez, Jorge
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2010
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40780
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40780; http://bdigital.unal.edu.co/30877/
• Palabra clave: coeficiente de correlación; distribución truncada; estimación robusta; estimador M; Correlation coefficient; M-estimate; Truncated distribution; Robust estimation
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional