Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta

En el presente trabajo se presenta el desarrollo numérico para un modelo Blacks-Scholes no lineal y no local utilizando los métodos de diferencias finitas, integración numérica y molificación discreta. De dicho modelo, se analizan las condiciones de estabilidad y convergencia para la discretización...

Full description

Autores:
Contreras, Harold
Acosta, Carlos Daniel
Aguirre, Lorena
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/66431
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/66431
http://bdigital.unal.edu.co/67459/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Non local Black-Scholes equation
finite differences
discrete mollification
Ecuación Black-Scholes no local y no lineal
diferencias finitas
molificación discreta
Rights
openAccess
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