Solución numérica de un modelo Black-Scholes no local y no lineal por molificación discreta
En el presente trabajo se presenta el desarrollo numérico para un modelo Blacks-Scholes no lineal y no local utilizando los métodos de diferencias finitas, integración numérica y molificación discreta. De dicho modelo, se analizan las condiciones de estabilidad y convergencia para la discretización...
- Autores:
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Contreras, Harold
Acosta, Carlos Daniel
Aguirre, Lorena
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/66431
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/66431
http://bdigital.unal.edu.co/67459/
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
Non local Black-Scholes equation
finite differences
discrete mollification
Ecuación Black-Scholes no local y no lineal
diferencias finitas
molificación discreta
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | En el presente trabajo se presenta el desarrollo numérico para un modelo Blacks-Scholes no lineal y no local utilizando los métodos de diferencias finitas, integración numérica y molificación discreta. De dicho modelo, se analizan las condiciones de estabilidad y convergencia para la discretización propuesta. |
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