Energética-modelamiento estadístico del precio spot brasileño usando anfis.
En este artículo se examina como la especificación de modelos ANFIS para el modelado de series de tiempo financieras puede ser guiado por una estrategia estadística. En primer lugar, se muestra como ANFIS puede ser interpretado como un modelo autoregresivo no lineal de series de tiempo; posteriormen...
- Autores:
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Velásquez, Juan David
Resonsew, Isaac Dyner
Castro Souza, Reinaldo
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2004
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/36304
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/36304
http://bdigital.unal.edu.co/26388/
- Palabra clave:
- Series de tiempo
ANFIS
Modelos no lineales
Pronóstico
Metodología de modelamiento.
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | En este artículo se examina como la especificación de modelos ANFIS para el modelado de series de tiempo financieras puede ser guiado por una estrategia estadística. En primer lugar, se muestra como ANFIS puede ser interpretado como un modelo autoregresivo no lineal de series de tiempo; posteriormente se analiza una estrategia de análisis de series de tiempo no lineales para la especificación inicial de modelos ANFIS. Finalmente, se presenta el caso del pronóstico del precio del spot de la electricidad en el Brasil, como un ejemplo de aplicación. Como resultado del estudio, se sugiere que la metodología modificada sea parte integral del modelamiento de series de tiempo usando ANFIS. |
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