Valor en riesgo para diversificación internacional de portafolios

La diversificación internacional de portafolios es la conformación de portafolios de inversión con activos financieros de varias regiones o países. De esta forma, el Valor en Riesgo del portafolio es menor que un portafolio con diversificación local. Las metodologías tradicionales para cuantificar e...

Full description

Autores:
Suaza González, Ricardo Andrés
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/55677
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55677
http://bdigital.unal.edu.co/51116/
Palabra clave:
66 Ingeniería química y Tecnologías relacionadas/ Chemical engineering
Diversificación internacional de portafolios
Valor en riesgo
ETF
Markowitz
International portfolio diversification
Value at Risk
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Description
Summary:La diversificación internacional de portafolios es la conformación de portafolios de inversión con activos financieros de varias regiones o países. De esta forma, el Valor en Riesgo del portafolio es menor que un portafolio con diversificación local. Las metodologías tradicionales para cuantificar el Valor en Riesgo son las paramétricas y no paramétricas. En este trabajo se implementaron estas metodologías a partir de un portafolio diversificado localmente y portafolios diversificados internacionalmente por medio de ETF (Exchange Traded Fund). Los resultados muestran que portafolios de inversión de acciones colombianas tienen menor riesgo si se diversifican con ETF internacionales, en particular el SPY.