Cramér-von mises statistic for repeated measures

El criterio de Cramér-von Mises es empleado para comparar la igualdadentre las distribuciones marginales de una variable aleatoria k-dimensional.El conocido principio de invaranza de Donsker y la expansión de Karhunen-Loéve se usan para derivar su distribución asintótica. Dos planes de remuestreodiferentes (uno basado en permutaciones y el otro basado en el algoritmobootstrap general, gBA) son usados para aproximar su distribución.El comportamiento práctico del test propuesto es estudiado mediante simulacionesde Monte Carlo. La potencia estadística del test basado en el criterio de Cramér-von Mises es competitiva cuando la distribuciones subyacentesdifieren en el parámetro de localización. Este test es claramente superior alde Friedman cuando las únicas diferencias son en la dispersión o la forma.Ambos planes de remuestreo obtienen resultados similares aunque el gBAevita la hipótesis de intercambiabilidad. Finalmente, el método propuestoes aplicado al estudio de la evolución de las desigualdades en los ingresosentre algunos países Europeos entre los años 2000 y 2011.

• Autores: Martínez-Camblor, Pablo; Carleos, Carlos; Corral, Norberto
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2014
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/49092
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/49092; http://bdigital.unal.edu.co/42549/
• Palabra clave: Bootstrap; distribución asintótica; estadístico de Cramérvon Mises; medidas repetidas; test de hipótesis; test de permutaciones
• Rights: closedAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional