Prognostico dos prelços de contratos de eletricidade usando uma rede neural com

Os contratos nos mercados liberalizados de cletricidadeSao uma ferramenta para proteger aos agentes da volatilidade: neste contexto, os prognósticos dos preços sao uma entrada chave para a tomada de deciçoes estratégicas e operativas dos agentes. Neste artigo, prognostica-se a media de preços dos contratos estabelecidos no mercado elétrico colombiano, usando uma rede neural com arquitetura dinámica conhecida como DAN2. O modelo desenvolvido e Capaz de  capturar a dinamica intrinseca do serie de preços e pronosticar o preço para  o mes seguinte com mais prediçao que a metodología ARIMA classica, para horizontes de doze a vinte e quatro meses.

• Autores: Franco Cardona, Carlos Jaime; Velásquez Henao, Juan David
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2010
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/39958
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/39958; http://bdigital.unal.edu.co/30055/
• Palabra clave: precios de la electricidad; redes neuronales artificiales; predicción; series de; Electricity prices; artificial neuronal networks; prediction; time series; Prix de l´électricité; réseau neuronal artificiel; prédiction; series de témps; preços da eletricidade; redes neuronais artificiais; prediçao; series de tempo
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional