Aplicación de la teoría del portafolio en el mercado accionario colombiano
Este artículo emplea la teoría del portafolio de Harry Markowitz para construir dos portafolios, cada uno compuesto por cinco acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Estos portafolios se elaboran pensando en dos inversionistas con aversión al riesgo, pero con distinto nivel de tolerancia al mis...
- Autores:
-
Medina, Luis Ángel
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2003
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/23743
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/23743
http://bdigital.unal.edu.co/14780/
- Palabra clave:
- cartera
inversiones
acciones
optimización.
JEL: G100
G110
C610
C600.
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Este artículo emplea la teoría del portafolio de Harry Markowitz para construir dos portafolios, cada uno compuesto por cinco acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Estos portafolios se elaboran pensando en dos inversionistas con aversión al riesgo, pero con distinto nivel de tolerancia al mismo. |
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