Análisis y diseño de experimentos aplicados a estudios de simulación

Los estudios de simulación, empleados en diversas áreas de la investigación, son de gran utilidad para conocer el comportamiento de ciertos fenómenos bajo diferentes escenarios virtuales propiciados por el investigador a través de algún software especializado. En el campo de la estadística son muy c...

Full description

Autores:
Salazar Uribe, Juan Carlos
Baena Zapata, Armando
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2009
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/26389
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/26389
http://bdigital.unal.edu.co/17437/
Palabra clave:
Estudios de Simulación
Diseño de Experimentos
Modelos Lineales Generalizados
Procesos Estocásticos.
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Description
Summary:Los estudios de simulación, empleados en diversas áreas de la investigación, son de gran utilidad para conocer el comportamiento de ciertos fenómenos bajo diferentes escenarios virtuales propiciados por el investigador a través de algún software especializado. En el campo de la estadística son muy comunes los estudios de robustez, muchos de ellos utilizados para observar el comportamiento de un estimador ante diferentes situaciones hipotéticas que pudieran presentarse en la realidad. Dada la semejanza entre los estudios de simulación y los estudios experimentales, el objetivo de este trabajo es proponer el uso de la metodología y del diseño y análisis de experimentos en los estudios de simulación. Se presenta como ejemplo el estudio de simulación “Robustez de un modelo de Markov de tres estados bajo distintas especificaciones distribucionales de los tiempos de transición” realizado bajo el enfoque del diseño experimental y utilizando el análisis de varianza y la regresión múltiple con el fin de probar el efecto del tamaño muestral, el máximo número de visitas y el tipo de distribución de los tiempos de transición sobre la estimación de los parámetros del modelo markoviano de tres estados.