Identificación de un modelo de estados para una serie cronológica usando el espacio predictor
Se ilustra con dos ejemplos los teóricos el concepto de espacio predictor de un proceso estocástico estacionario y el procedimiento que lo utiliza para identificar un modelo de estados para una serie temporal.
- Autores:
-
Nieto, Fabio H.
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 1990
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24302
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24302
http://bdigital.unal.edu.co/15339/
- Palabra clave:
- Estadística matemática
Análisis de series de tiempo
Procesos estocásticos
Modelo de estados
Modelo markoviano
Modelo ARMA
Identificación de un modelo estocástico
Estadística matemática
Análisis de series de tiempo
Procesos estocásticos
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Se ilustra con dos ejemplos los teóricos el concepto de espacio predictor de un proceso estocástico estacionario y el procedimiento que lo utiliza para identificar un modelo de estados para una serie temporal. |
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