El problema del tamaño de los contrastes bootstrap cuando la hipótesis nula es no- o semiparamétrica
En contrastes no- y semiparamétricos el wild-bootstrap es un método estándar para la determinación de los valores críticos de los estadísticos de contrastes. Si la hipótesis nula es no o semiparamétrica, sabemos que al menos asintóticamente es necesaria una sobre-suavización en la pre-estimación del...
- Autores:
-
Barrientos-Marín, Jorge
Sperlich, Stefan
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40782
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40782
http://bdigital.unal.edu.co/30879/
- Palabra clave:
- ancho de banda
contrastes de especificación no-paramétricos
contrastes bootstrap
Bandwidth choice
Bootstrap tests
Nonparametric specification tests
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | En contrastes no- y semiparamétricos el wild-bootstrap es un método estándar para la determinación de los valores críticos de los estadísticos de contrastes. Si la hipótesis nula es no o semiparamétrica, sabemos que al menos asintóticamente es necesaria una sobre-suavización en la pre-estimación del modelo bajo la nula para generar las muestras bootstrap, ver por ejemplo Hardle and amp; Marron (1990, 1991). No obstante, en la práctica este conocimiento es de poca o ninguna ayuda. En este artículo, ponemos de manifiesto que el problema de la selección de la banda de suavidad para procedimientos de contraste puede ser muy serio. Como alternativa, discutimos brevemente la posibilidad de usar submuestras. |
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