Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II

Este trabajo aporta la elaboración del procedimiento para definir un modelo para calcular el riesgo de suscripción en Solvencia II. Para ello, se han utilizado datos de una cartera de multirriesgo, que se han ajustado a la mejor distribución estadística y, sobre esta, se ha aplicado una simulación d...

Full description

Autores:
Barañano Abasolo, Aitor
De La Peña Esteban, J. Iñaki
Garayeta Bajo, Asier
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/65838
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/65838
http://bdigital.unal.edu.co/66861/
Palabra clave:
3 Ciencias sociales / Social sciences
Solvencia II
calibración
riesgo de suscripción
método de Montecarlo
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_33a3581a4102bc698ce79bfead20866e
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/65838
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
spelling Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Barañano Abasolo, Aitor0ac2c2cb-b767-45ff-8e22-f799576fa9f6300De La Peña Esteban, J. Iñakid9d0b938-92c2-4e25-b6d1-d167e3a53dd9300Garayeta Bajo, Asiere3858273-9e60-4dc3-8cdc-0d038fa0ba943002019-07-03T01:01:25Z2019-07-03T01:01:25Z2016-10-01ISSN: 2248-6968https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/65838http://bdigital.unal.edu.co/66861/Este trabajo aporta la elaboración del procedimiento para definir un modelo para calcular el riesgo de suscripción en Solvencia II. Para ello, se han utilizado datos de una cartera de multirriesgo, que se han ajustado a la mejor distribución estadística y, sobre esta, se ha aplicado una simulación de Montecarlo, en la que se sustenta el modelo propuesto. Posteriormente, se compara el capital de solvencia de la aproximación determinista de la normativa anterior frente al resultante de aplicar la fórmula estándar del QIS4. Los resultados obtenidos muestran que los capitales necesarios por solvencia para soportar el riesgo de suscripción dependen de la cartera en la que se basan y, por lo tanto, mide correctamente el riesgo.application/pdfspaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas - Escuela de Administración y Contaduría Públicahttps://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/59392Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y SocialesRevista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y SocialesBarañano Abasolo, Aitor and De La Peña Esteban, J. Iñaki and Garayeta Bajo, Asier (2016) Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II. Innovar, 26 (62). pp. 113-128. ISSN 2248-69683 Ciencias sociales / Social sciencesSolvencia IIcalibraciónriesgo de suscripciónmétodo de MontecarloMedición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia IIArtículo de revistainfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTORIGINAL59392-306995-1-PB.pdfapplication/pdf1221566https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/65838/1/59392-306995-1-PB.pdfb3f933e8e1dcf421e437d544094bfa5cMD51THUMBNAIL59392-306995-1-PB.pdf.jpg59392-306995-1-PB.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6759https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/65838/2/59392-306995-1-PB.pdf.jpg2512628f2cd9f59622dba0d0f3dcd56cMD52unal/65838oai:repositorio.unal.edu.co:unal/658382024-05-13 23:08:23.306Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II
title Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II
spellingShingle Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II
3 Ciencias sociales / Social sciences
Solvencia II
calibración
riesgo de suscripción
método de Montecarlo
title_short Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II
title_full Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II
title_fullStr Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II
title_full_unstemmed Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II
title_sort Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II
dc.creator.fl_str_mv Barañano Abasolo, Aitor
De La Peña Esteban, J. Iñaki
Garayeta Bajo, Asier
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Barañano Abasolo, Aitor
De La Peña Esteban, J. Iñaki
Garayeta Bajo, Asier
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 3 Ciencias sociales / Social sciences
topic 3 Ciencias sociales / Social sciences
Solvencia II
calibración
riesgo de suscripción
método de Montecarlo
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Solvencia II
calibración
riesgo de suscripción
método de Montecarlo
description Este trabajo aporta la elaboración del procedimiento para definir un modelo para calcular el riesgo de suscripción en Solvencia II. Para ello, se han utilizado datos de una cartera de multirriesgo, que se han ajustado a la mejor distribución estadística y, sobre esta, se ha aplicado una simulación de Montecarlo, en la que se sustenta el modelo propuesto. Posteriormente, se compara el capital de solvencia de la aproximación determinista de la normativa anterior frente al resultante de aplicar la fórmula estándar del QIS4. Los resultados obtenidos muestran que los capitales necesarios por solvencia para soportar el riesgo de suscripción dependen de la cartera en la que se basan y, por lo tanto, mide correctamente el riesgo.
publishDate 2016
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2016-10-01
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2019-07-03T01:01:25Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2019-07-03T01:01:25Z
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ART
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str publishedVersion
dc.identifier.issn.spa.fl_str_mv ISSN: 2248-6968
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/65838
dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv http://bdigital.unal.edu.co/66861/
identifier_str_mv ISSN: 2248-6968
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/65838
http://bdigital.unal.edu.co/66861/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.spa.fl_str_mv https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/59392
dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Barañano Abasolo, Aitor and De La Peña Esteban, J. Iñaki and Garayeta Bajo, Asier (2016) Medición del riesgo de suscripción mediante modelos internos en Solvencia II. Innovar, 26 (62). pp. 113-128. ISSN 2248-6968
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas - Escuela de Administración y Contaduría Pública
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/65838/1/59392-306995-1-PB.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/65838/2/59392-306995-1-PB.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv b3f933e8e1dcf421e437d544094bfa5c
2512628f2cd9f59622dba0d0f3dcd56c
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1814089860675272704

Publicaciones similares