Un Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error Generalizada

En este documento se utiliza un enfoque Bayesiano para la estimación de los parámetros de un modelo TAR multivariado con Distribución de Error Generalizada Multivariada (MGED). Esta distribución nos permite modelar una gran variedad de procesos sin fijarnos, preliminarmente, en la distribución multi...

Full description

Autores:
Abril Salcedo, Davinson Stev
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/69709
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/69709
http://bdigital.unal.edu.co/71844/
Palabra clave:
3 Ciencias sociales / Social sciences
31 Colecciones de estadística general / Statistics
Modelos TAR multivariados
Distribución generalizada de error multivariada
Métodos MCMC adaptativos
Estimación Bayesiana
Multivariate TAR models
Multivariate generalized rrror distribution
Adaptive MCMC methods
Bayesian Estimation
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_3324e017e25932bc52bc208a4c578ee7
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/69709
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
spelling Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Calderón Villanueva, Sergio AlejandroAbril Salcedo, Davinson Stev303eb343-7a86-402a-b859-5ed7b1fe6c303002019-07-03T10:34:12Z2019-07-03T10:34:12Z2018-12https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/69709http://bdigital.unal.edu.co/71844/En este documento se utiliza un enfoque Bayesiano para la estimación de los parámetros de un modelo TAR multivariado con Distribución de Error Generalizada Multivariada (MGED). Esta distribución nos permite modelar una gran variedad de procesos sin fijarnos, preliminarmente, en la distribución multivariada asociada. A partir de la implementación de algoritmos adaptativos se extraen muestras de las densidades condicionales completas de los parámetros. Se evalúa la metodología propuesta a través de simulaciones. Finalmente, se modeló la relacióin de dos índices bursátiles latinoamericanos (COLCAP y BOVESPA) donde la variable de umbral está dada por el índice norteamericano S and P500.Abstract: This document uses a Bayesian approach for estimating the parameters of a multivariate TAR model with Multivariate Generalized Error Distribution (MGED). This distribution allows us to model a wide variety of processes without worrying us, preliminary, in the associated multivariate distribution. Based on the implementation of adaptive algorithm, samples of the complete conditional densities of the parameters are extracted. The proposed methodology is evaluated through simulations. Finally, we modeled the relationship of two Latin American stock indexes (COLCAP and BOVESPA) where the threshold variable is given by the North American index S and P500.Maestríaapplication/pdfspaUniversidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de EstadísticaDepartamento de EstadísticaAbril Salcedo, Davinson Stev (2018) Un Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error Generalizada. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.3 Ciencias sociales / Social sciences31 Colecciones de estadística general / StatisticsModelos TAR multivariadosDistribución generalizada de error multivariadaMétodos MCMC adaptativosEstimación BayesianaMultivariate TAR modelsMultivariate generalized rrror distributionAdaptive MCMC methodsBayesian EstimationUn Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error GeneralizadaTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMORIGINALstevabrilthesis.pdfapplication/pdf2669496https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/69709/1/stevabrilthesis.pdfea5d94b7d9591d6193d49885179938fcMD51THUMBNAILstevabrilthesis.pdf.jpgstevabrilthesis.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4098https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/69709/2/stevabrilthesis.pdf.jpg2a847554b5b2fe1fe41641d207c3f2cbMD52unal/69709oai:repositorio.unal.edu.co:unal/697092023-06-10 23:03:14.222Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Un Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error Generalizada
title Un Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error Generalizada
spellingShingle Un Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error Generalizada
3 Ciencias sociales / Social sciences
31 Colecciones de estadística general / Statistics
Modelos TAR multivariados
Distribución generalizada de error multivariada
Métodos MCMC adaptativos
Estimación Bayesiana
Multivariate TAR models
Multivariate generalized rrror distribution
Adaptive MCMC methods
Bayesian Estimation
title_short Un Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error Generalizada
title_full Un Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error Generalizada
title_fullStr Un Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error Generalizada
title_full_unstemmed Un Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error Generalizada
title_sort Un Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error Generalizada
dc.creator.fl_str_mv Abril Salcedo, Davinson Stev
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Abril Salcedo, Davinson Stev
dc.contributor.spa.fl_str_mv Calderón Villanueva, Sergio Alejandro
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 3 Ciencias sociales / Social sciences
31 Colecciones de estadística general / Statistics
topic 3 Ciencias sociales / Social sciences
31 Colecciones de estadística general / Statistics
Modelos TAR multivariados
Distribución generalizada de error multivariada
Métodos MCMC adaptativos
Estimación Bayesiana
Multivariate TAR models
Multivariate generalized rrror distribution
Adaptive MCMC methods
Bayesian Estimation
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Modelos TAR multivariados
Distribución generalizada de error multivariada
Métodos MCMC adaptativos
Estimación Bayesiana
Multivariate TAR models
Multivariate generalized rrror distribution
Adaptive MCMC methods
Bayesian Estimation
description En este documento se utiliza un enfoque Bayesiano para la estimación de los parámetros de un modelo TAR multivariado con Distribución de Error Generalizada Multivariada (MGED). Esta distribución nos permite modelar una gran variedad de procesos sin fijarnos, preliminarmente, en la distribución multivariada asociada. A partir de la implementación de algoritmos adaptativos se extraen muestras de las densidades condicionales completas de los parámetros. Se evalúa la metodología propuesta a través de simulaciones. Finalmente, se modeló la relacióin de dos índices bursátiles latinoamericanos (COLCAP y BOVESPA) donde la variable de umbral está dada por el índice norteamericano S and P500.
publishDate 2018
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2018-12
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2019-07-03T10:34:12Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2019-07-03T10:34:12Z
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Maestría
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/69709
dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv http://bdigital.unal.edu.co/71844/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/69709
http://bdigital.unal.edu.co/71844/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística
Departamento de Estadística
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Abril Salcedo, Davinson Stev (2018) Un Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error Generalizada. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/69709/1/stevabrilthesis.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/69709/2/stevabrilthesis.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv ea5d94b7d9591d6193d49885179938fc
2a847554b5b2fe1fe41641d207c3f2cb
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1806886249610346496

Publicaciones similares