Modelo predictivo para riesgo de liquidez de una entidad fiduciaria usando minería de datos

Este trabajo presenta un modelo predictivo para riesgo de liquidez basado en técnicas de minería de datos para una entidad fiduciaria. Se presentan los principales avances realizados desde la minería de datos en la gestión de riesgos financieros y otros métodos estadísticos empleados actualmente par...

Full description

Autores:
León Sánchez, Diana Patricia
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/55726
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55726
http://bdigital.unal.edu.co/51173/
Palabra clave:
0 Generalidades / Computer science, information and general works
33 Economía / Economics
62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering
65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations
Minería de datos
Riesgo de liquidez.
Data Mining
Liquidity risk
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Description
Summary:Este trabajo presenta un modelo predictivo para riesgo de liquidez basado en técnicas de minería de datos para una entidad fiduciaria. Se presentan los principales avances realizados desde la minería de datos en la gestión de riesgos financieros y otros métodos estadísticos empleados actualmente para riesgo de liquidez. El modelo en la fase de preprocesamiento analiza una serie histórica de registros de adiciones y retiros de una cartera colectiva y de otros factores macroeconómicos que inciden sobre el comportamiento del nivel de liquidez. Para la parte de predicción utiliza técnicas como redes neuronales y Naive Bayes. El modelo es validado con datos reales del producto fiduciario, los cuales son publicados por Asofiduciarias, Superfinanciera y la misma entidad.