Una aproximación a la combinación de pronósticos basada en técnicas de análisis multivariante

El cálculo de pronósticos se caracteriza por la disponibilidad de muchos métodos y porque los horizontes de los pronósticos o las predicciones (económicas, tecnológicas, etc.) son cada vez más diferentes. Combinar pronósticos es una metodología adecuada para manejar el escenario anterior, el cual es conceptualmente adecuado para la aplicación de varios métodos de análisis multivariante. Este artículo revisa algunos problemas principales al combinar pronósticos de manera eficiente, empleando el marco del análisis multivariante. En concreto, se propone una metodología para generar pronósticos combinados con un gran número de pronósticos y se analiza una aplicación al mercado de divisas. Se valora la utilidad de esta metodología en finanzas y varios contextos prácticos, abriéndose posibilidades futuras de investigación a otros contextos aplicados, como los mercados de energía.

• Autores: Maté, Carlos G.
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2011
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40818
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40818; http://bdigital.unal.edu.co/30915/
• Palabra clave: análisis de componentes principales; análisis factorial; combinar pronósticos; metodología para pronósticos; series temporales; Combining forecasting; Factor analysis; Forecasting methodology; Principal components analysis; Time series
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional