Metodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorial

El riesgo financiero puede ser como la volatilidad de los resultados esperados. En particular, el riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de sufrir perdidas en los mercados financieros. Hasta el momento se han propuesto en la literatura numerosos métodos para medir el riesgo de mercado, aunque...

Full description

Autores:
Salinas Ávila, John Jairo
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2005
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/2784
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/2784
http://bdigital.unal.edu.co/1156/
Palabra clave:
33 Economía / Economics
Valor en riesgo
Riesgo de mercado
Enfoque de varianzas-covarianzas
Simulación de Montecarlo y simulación histórica
Pronóstico de los negocios
Administración financiera
Negocios
Riesgo
Finanzas
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_26f7515905751d3d0d4160d2281abb5f
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/2784
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
spelling Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Montoya Monsalve, Juan Nicolás (Thesis advisor)86ac662b-edb1-4fdd-b41a-61b9ce593d3dSalinas Ávila, John Jairo7fadd797-b49b-4e7c-bd39-1f36b7cd58303002019-06-24T12:53:59Z2019-06-24T12:53:59Z2005https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/2784http://bdigital.unal.edu.co/1156/El riesgo financiero puede ser como la volatilidad de los resultados esperados. En particular, el riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de sufrir perdidas en los mercados financieros. Hasta el momento se han propuesto en la literatura numerosos métodos para medir el riesgo de mercado, aunque la inmersa mayoría de estos son variantes de tratamientos estadísticos: paramétricos y no paramétricos. Merece destacar entre los primeros el enfoque de varianzas-covarianzas y el de simulación Montecarlo, entre los segundos el enfoque de simulación histórica. El enfoque de esta investigación es realizar una valoración de los tres enfoques anteriores, mostrando que no existe una metodología que pueda ser aceptada como correcta, pues cada método tiene sus fortalezas y debilidades, y una combinación de algunos de ellos dan una perspectiva más comprensible del riesgo. (Texto tomado de la fuente)The financial risk can be defined as the volatility of the expected results. In particular, the market risk refers to the possibility of suffering losses in the financial markets. Until the current date, many methods have been proposed in order to measure the market risk, although the vast majority of these ones are variants of statistical treatments: parametric and not parametric. Among the first ones, we can highlight the focus on variances-covariances and the Montecarlo simulation and among the second ones the principal is the focus on historical simulation. The purpose of this investigation is to carry out a valuation of the tree previous focuses, showing that there is not methodology which can be accepted as the right one, because each method has its strengths and weaknesses, and a combination of some of them give a more comprehensible perspective of the risk.Maestríaapplication/pdfspaUniversidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Administración Departamento de AdministraciónDepartamento de AdministraciónSalinas Ávila, John Jairo (2005) Metodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorial. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales.33 Economía / EconomicsValor en riesgoRiesgo de mercadoEnfoque de varianzas-covarianzasSimulación de Montecarlo y simulación históricaPronóstico de los negociosAdministración financieraNegociosRiesgoFinanzasMetodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorialTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMORIGINALjohnjairosalinasavila.2005.pdfTesis de Maestría en Administraciónapplication/pdf498481https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/2784/1/johnjairosalinasavila.2005.pdfb1c2f71f8770f6b4828ca297e49d775eMD51THUMBNAILjohnjairosalinasavila.2005.pdf.jpgjohnjairosalinasavila.2005.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3875https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/2784/2/johnjairosalinasavila.2005.pdf.jpg1ad899d5514cbc283c5f3e56b333a0e1MD52unal/2784oai:repositorio.unal.edu.co:unal/27842023-08-20 23:05:07.329Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Metodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorial
title Metodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorial
spellingShingle Metodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorial
33 Economía / Economics
Valor en riesgo
Riesgo de mercado
Enfoque de varianzas-covarianzas
Simulación de Montecarlo y simulación histórica
Pronóstico de los negocios
Administración financiera
Negocios
Riesgo
Finanzas
title_short Metodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorial
title_full Metodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorial
title_fullStr Metodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorial
title_full_unstemmed Metodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorial
title_sort Metodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorial
dc.creator.fl_str_mv Salinas Ávila, John Jairo
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Montoya Monsalve, Juan Nicolás (Thesis advisor)
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Salinas Ávila, John Jairo
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 33 Economía / Economics
topic 33 Economía / Economics
Valor en riesgo
Riesgo de mercado
Enfoque de varianzas-covarianzas
Simulación de Montecarlo y simulación histórica
Pronóstico de los negocios
Administración financiera
Negocios
Riesgo
Finanzas
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Valor en riesgo
Riesgo de mercado
Enfoque de varianzas-covarianzas
Simulación de Montecarlo y simulación histórica
Pronóstico de los negocios
Administración financiera
Negocios
Riesgo
Finanzas
description El riesgo financiero puede ser como la volatilidad de los resultados esperados. En particular, el riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de sufrir perdidas en los mercados financieros. Hasta el momento se han propuesto en la literatura numerosos métodos para medir el riesgo de mercado, aunque la inmersa mayoría de estos son variantes de tratamientos estadísticos: paramétricos y no paramétricos. Merece destacar entre los primeros el enfoque de varianzas-covarianzas y el de simulación Montecarlo, entre los segundos el enfoque de simulación histórica. El enfoque de esta investigación es realizar una valoración de los tres enfoques anteriores, mostrando que no existe una metodología que pueda ser aceptada como correcta, pues cada método tiene sus fortalezas y debilidades, y una combinación de algunos de ellos dan una perspectiva más comprensible del riesgo. (Texto tomado de la fuente)
publishDate 2005
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2005
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2019-06-24T12:53:59Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2019-06-24T12:53:59Z
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Maestría
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/2784
dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv http://bdigital.unal.edu.co/1156/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/2784
http://bdigital.unal.edu.co/1156/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Administración Departamento de Administración
Departamento de Administración
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Salinas Ávila, John Jairo (2005) Metodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorial. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales.
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/2784/1/johnjairosalinasavila.2005.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/2784/2/johnjairosalinasavila.2005.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv b1c2f71f8770f6b4828ca297e49d775e
1ad899d5514cbc283c5f3e56b333a0e1
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1814089814114304000

Publicaciones similares