Metodologías de medición del riesgo de mercado en instituciones de fomento y desarrollo territorial
El riesgo financiero puede ser como la volatilidad de los resultados esperados. En particular, el riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de sufrir perdidas en los mercados financieros. Hasta el momento se han propuesto en la literatura numerosos métodos para medir el riesgo de mercado, aunque...
- Autores:
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Salinas Ávila, John Jairo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/2784
- Palabra clave:
- 33 Economía / Economics
Valor en riesgo
Riesgo de mercado
Enfoque de varianzas-covarianzas
Simulación de Montecarlo y simulación histórica
Pronóstico de los negocios
Administración financiera
Negocios
Riesgo
Finanzas
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | El riesgo financiero puede ser como la volatilidad de los resultados esperados. En particular, el riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de sufrir perdidas en los mercados financieros. Hasta el momento se han propuesto en la literatura numerosos métodos para medir el riesgo de mercado, aunque la inmersa mayoría de estos son variantes de tratamientos estadísticos: paramétricos y no paramétricos. Merece destacar entre los primeros el enfoque de varianzas-covarianzas y el de simulación Montecarlo, entre los segundos el enfoque de simulación histórica. El enfoque de esta investigación es realizar una valoración de los tres enfoques anteriores, mostrando que no existe una metodología que pueda ser aceptada como correcta, pues cada método tiene sus fortalezas y debilidades, y una combinación de algunos de ellos dan una perspectiva más comprensible del riesgo. (Texto tomado de la fuente) |
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