Implementación de un modelo de valoración para un derivado climático. Un aporte a la gestión del riesgo climático en Colombia

El objetivo de esta investigación es presentar un modelo de valoración de derivados financieros climáticos que, desde su planteamiento teórico y su aplicación al contexto colombiano, constituya un elemento que posteriormente, con su aplicación, permita la mejora en la gestión de riesgo climático en el país y, en consecuencia, la atención a los distintos sectores que se ven afectados por sucesos climáticos adversos En la primera parte se exponen los principales elementos que configuran la gestión de riesgo climático y los principales desarrollos en el área, los cuales son determinantes en Colombia dada la participación del país en los mercados internacionales y por la robustez propia del sector financiero. En la segunda parte se desarrolla el proceso de valoración de derivados climáticos partiendo de la confrontación de diferentes enfoques. A continuación, se desarrolla el modelo propuesto por Alaton, Djehiche, and Stillberger (2002) aplicado a las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Villavicencio.

• Autores: Hernandez Morales, Hernan Dario
• Fecha de publicación: 2016
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/57903
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57903; http://bdigital.unal.edu.co/54378/
• Palabra clave: 33 Economía / Economics; 36 Problemas y servicios sociales, asociaciones / Social problems and social services; 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations; Derivados climáticos; Modelo de valoración; Modelo Ornstein-Uhlenbeck; Simulación de Monte Carlo; Weather derivatives; Valuation model; Ornstein-Uhlenbeck model; Monte Carlo simulation
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional