Revisión de la incidencia de los datos de inflación y tasa repo en los precios de los TES con metodología de estudio de eventos y datos de 2000 a 2013

Este trabajo describe el efecto sobre el rendimiento de los bonos soberanos colombianos emitidos en moneda local, a partir del anuncio de la tasa de repo y la tasa de inflación. En cada caso, la metodología utilizada identifica dos partes del nivel anunciado: esperado por los agentes y no esperado p...

Full description

Autores:
Serna Cardona, Diana Patricia
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/62940
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/62940
http://bdigital.unal.edu.co/62274/
Palabra clave:
3 Ciencias sociales / Social sciences
33 Economía / Economics
Eficiencia
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Estructura de plazos
Estudio de eventos
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Monetary policy transmission
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