Una revisión introductoria de la estimación y aplicaciones de un var-x estructural

Este documento cubre la estimación e implementación del modelo VAR-X estructural bajo restricciones de identificación de corto y largo plazo. Se presenta la estimación tanto por métodos clásicos como Bayesianos. También se describen aplicaciones del modelo como impulsos respuesta ante choques estructurales, análisis de multiplicadores de las variables exógenas, descomposición de varianza del error de pronóstico y descomposición histórica de las variables endógenas. Así mismo se presenta un método para calcular regiones de alta densidad posterior en el contexto Bayesiano. Algunos de los conceptos son ejemplificados con una aplicación a datos de los Estados Unidos.

• Autores: Ocampo, Sergio; Rodríguez, Norberto
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2012
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/71831
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/71831; http://bdigital.unal.edu.co/36303/
• Palabra clave: Econometrics; Bayesian time series; Vector autoregression; Structural model; econometría; modelo estructural; series de tiempo Bayesianas; vector autoregresivo
• Rights: closedAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional