Estimación del orden en un modelo de cadena de markov oculta no homógeneo con presencia de co-variables (2017)
El presente documento muestra la estimación del orden o número de estados de la cadena, en un modelo en cadenas de markov ocultas no homogéneas usando la inferencia bayesiana. Para la estimación, se usa el método de Markov Chain Monte Carlo (MCMC), tal que la simulación se realiza de manera conjunta con los demás parámetros del modelo. Adicionalmente cada variable del proceso observado pertenece a la familia exponencial. El uso de esta metodología establece el modelo que mejor ajusta los datos. Estos valores son generados de distribuciones no pseudo a priori, obteniendo convergencia e independencia a un gran número de iteraciones.