Comparación de metodologías basadas en una red neuronal artificial y un modelo GARCH para el pronóstico de la volatilidad del precio de las acciones cotizados en la BVC

ilustraciones, diagramas

• Autores: Lopera Hernández, Walter David
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/84122
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/84122; https://repositorio.unal.edu.co/
• Palabra clave: 000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::004 - Procesamiento de datos Ciencia de los computadores; 330 - Economía::332 - Economía financiera; 510 - Matemáticas::519 - Probabilidades y matemáticas aplicadas; Capital market; Neural networks (Computer science); Mercado financiero; Redes Neurales (Computadores); Volatilidad; Retorno; Covarianza; Red neuronal; Matriz; Retropropagación; Volatility; Return; Covariance; Neural network; Matrix; Backpropagation
• Rights: openAccess
• License: Reconocimiento 4.0 Internacional