Pruebas de bondad de ajuste para la distribución gumbel con datos censurados por la derecha tipo ii

En este artículo se proponen pruebas de bondad de ajuste para la distribución Gumbel para datos censurados por la derecha Tipo II. Una prueba se basa en trabajos previos en los que se modifica la información de Kullback- Leibler para datos censurados. Las otras pruebas se basan en el coeficiente de correlación muestral y en conceptos de análisis de supervivencia. Los valores críticos se obtuvieron mediante simulación Monte Carlo para diferentes tamaños de muestras y porcentajes de censura. La potencia de la pruebas se compararon bajo varias alternativas. Los resultados de la simulación muestran que la prueba basada en la Divergencia de Kullback-Leibler es superior a las pruebas de correlación en términos de potencia.

• Autores: Salinas, Víctor; Pérez, Paulino; González, Elizabeth; Vaquera, Humberto
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2012
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/71827
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/71827; http://bdigital.unal.edu.co/36299/
• Palabra clave: Correlation coefficient; Entropy; Monte Carlo simulation; Power of a test; coeficiente de correlación; entropía; potencia de una prueba; simulación Monte Carlo
• Rights: closedAccess
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